거시경제 레짐

FRED 데이터에서 도출한 5개의 이진 신호입니다. 각각 risk-on 또는 risk-off로 판정되고, 그 균형이 전반적인 레짐 편향을 결정합니다. 거시 환경이 위험 자산에 우호적인지 빠르게 파악하는 도구입니다.

다섯 신호

VIX level20 미만 → risk-on · 20 이상 → risk-off (VIXCLS)

Yield curve양수 (10Y > 2Y) → risk-on · 역전 → risk-off (T10Y2Y)

HY credit spread4% 미만 → risk-on · 4% 이상 → risk-off (BAMLH0A0HYM2)

USD trend (30d)약세 → risk-on · 강세 → risk-off (DTWEXBGS)

Breakeven inflation1–3% 범위 → risk-on · 범위 밖 → risk-off (T10YIE)

편향 규칙: 70% 이상 강세 → Risk-on · 40% 이하 강세 → Risk-off · 그 외 Mixed

firma show regime

$firma show regime

Macro Regime
Bias:  Risk-on bias  (5 of 5 signals risk-on)

✓  VIX 19.31 (moderate)
✓  10Y − 2Y +0.53% (normal)
✓  HY OAS 2.86% (very tight)
✓  USD -2.32% 30d (weak)
✓  Breakeven 2.42% (anchored)

Each signal is a binary risk-on / risk-off heuristic over a single FRED series.
≥70% bullish → Risk-on bias  ·  ≤40% → Risk-off bias  ·  otherwise Mixed
Source: FRED  ·  Not investment advice

FRED API 키가 필요합니다. firma config set fred-key <key>로 설정합니다. 순수 기술적 휴리스틱이며 투자 자문이 아닙니다.

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사용자

지금 risk-on 모드야 risk-off 모드야?

Claude

5개 신호 모두 risk-on입니다. VIX는 보통이고, 수익률 곡선은 양수입니다. HY 스프레드는 2.86%로 매우 좁고, USD는 약세이며, 인플레이션 기대도 안정적입니다. 역사적으로 성장 자산에 우호적인 환경입니다. 다만 TSLA 74% 집중은 어떤 거시 신호도 무력화할 수 있는 실적 및 규제 리스크를 뜻합니다.