거시경제
FRED(Federal Reserve Economic Data)에서 매일 갱신되는 핵심 거시경제 지표 8개의 큐레이션된 스냅샷입니다. 포트폴리오가 처한 거시 환경을 항상 파악할 수 있습니다.
중요한 이유
공포 지수
VIX가 30 이상이면 불확실성이 커진 상태입니다. VIX가 높을 때 포트폴리오는 거시 뉴스에 더 크게 반응합니다. 기준선을 알아야 신호와 잡음을 구분할 수 있습니다.
금리 환경
10년물 금리는 주식의 할인율 역할을 합니다. 10년물 상승은 성장주 밸류에이션을 압축하며, 수익률 곡선(10Y 빼기 2Y)이 역전되면 신뢰성 있는 경기 침체 신호로 작동합니다.
환율 영향
홈 통화가 KRW나 JPY라면 USD 강세가 실질 수익률에 직접 영향을 줍니다. Firma는 현재 환율과 30일/90일 변화를 함께 표시합니다.
firma show macro
8개의 큐레이션된 FRED 시리즈를 가져와 현재값, 30일 변화, 90일 변화, 5년 평균,
그리고 최근 5년 일별 관측치 기준 현재값의 백분위를 표시합니다. 환율 행은 홈 통화
(
firma config set currency KRW로 설정)에 따라 자동 선택됩니다.
결과는 디스크에 캐시되므로 같은 날 재실행은 즉시 응답합니다.$firma show macro
| INDICATOR | CURRENT | 30d Δ | 90d Δ | 5y AVG | 5y %ile |
|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 19.31 | −11.74 | +3.16 | 19.22 | p52 |
| 10Y Treasury Yield | 4.34% | −10bp | +12bp | 3.55% | p85 |
| Yield Curve (10y-2y) | 0.53% | −3bp | −13bp | 0.13% | p72 |
| USD Index (Broad) | 118.08 | −2.32% | +0.02% | 120.36 | p41 |
| HY Credit Spread | 2.86% | −56bp | +17bp | 3.31% | p31 |
| 10Y Breakeven Inflation | 2.42% | +11bp | +10bp | 2.36% | p60 |
| Fed Funds Rate | 3.64% | 0 | 0 | 3.41% | p64 |
| As of 2026-04-23 · Source: FRED · Home currency: USD | |||||
무료 FRED API 키가 필요합니다.
fred.stlouisfed.org에서
등록한 뒤
firma config set fred-key <key>로 설정합니다.
결과는 ~/.firma/cache/macro-YYYY-MM-DD-<currency>.json에 캐시됩니다.5y %ile 컬럼 읽기
5y %ile(5년 백분위)는 오늘 값이 해당 시리즈의 최근 5년 일별 관측치 중
어느 위치에 있는지를 나타냅니다.
≥ p80역사적으로 높음. 오늘 값이 최근 5년 일별 관측치의 80%보다 높습니다. 빨간색 표시.
p60 - p80평균 이상. 최근 이력 대비 다소 높은 수준.
p20 - p60정상 범위. 일반적인 역사적 범위 내. 회색 표시.
≤ p20역사적으로 낮음. 오늘 값이 최근 관측치의 80%보다 낮습니다. 녹색 표시.
예: 10Y Treasury가 p85라는 것은 최근 5년 거래일의 85%보다 오늘 금리가 높다는
의미입니다. 최근 이력 기준으로 금리 환경이 타이트합니다. HY Credit Spread가 p31
이라는 것은 스프레드가 평균보다 좁다는 의미이며, 신용 시장이 비교적 안정적입니다.
백분위는 다른 컬럼에 사용된 동일한 5년 FRED 시리즈에서 계산되므로 추가 API 호출은
없습니다. 최근 이력 기준이라는 점에 주의하세요. 저금리 시기의 p85와 고금리
시기의 p85는 다릅니다.
지표 설명
VIXCBOE 변동성 지수, 시장 공포 지표 (VIXCLS)
10Y Treasury10년 미국 국채 금리, 주식 할인율 (DGS10)
Yield Curve10Y 빼기 2Y 스프레드, 경기 침체 지표 (T10Y2Y)
USD Index교역 가중 달러 강도 (DTWEXBGS)
HY Credit Spread하이일드 대 국채 스프레드, 신용 스트레스 지표 (BAMLH0A0HYM2)
Breakeven Inflation시장이 반영한 10년 인플레 기대 (T10YIE)
Fed Funds Rate실효 연방기금금리 (FEDFUNDS)
FX vs home currencyKRW/USD, JPY/USD, EUR/USD 등.
currency 설정에 따라 자동 선택됩니다.관련 명령
firma show stress5개 FRED 시리즈 기반 경제 스트레스 지수 (0–100), 항목별 분해 포함firma show regime5개 이진 신호 기반 거시경제 레짐 편향 (Risk-on / Mixed / Risk-off)이 두 명령은 동일한 FRED 데이터를 사용합니다.
firma brief는 포트폴리오와
함께 두 지표의 한 줄 요약을 보여줍니다. 전체 분해는 stress와 regime 명령으로 확인합니다.옵션
firma show macro캐시된 결과를 사용 (있으면)firma show macro --refresh캐시 무시하고 FRED에서 다시 가져오기firma show macro --json머신 친화 출력Claude와 함께
Claude Desktop에서
show_macro가 동일한 스냅샷을 반환합니다.
두 가지 추가 MCP 도구를 통해 Claude는 FRED에 자유롭게 접근할 수 있습니다:fetch_fred_series80만 개 이상의 FRED 시리즈를 ID로 조회 (예:
UNRATE, DEXKOUS)search_fred_series시리즈 ID를 모를 때 키워드로 카탈로그 검색
Claude Desktop · firma MCP 연결됨
사용자
지금 주식 비중 더 늘려도 괜찮은 시기야?
Claude
거시 환경은 현재 전반적으로 우호적입니다. VIX는 19.31로 보통이고, 5년 평균 19.22에 근접합니다. 수익률 곡선은 +0.53% (10Y 빼기 2Y)로 양수, HY 신용 스프레드는 30일간 −56bp 좁혀져 2.86%로 안정적이며, USD는 30일간 2.3% 약세입니다. 스트레스 지수는 4/100 (Low)이고 5개 레짐 신호 모두 risk-on 상태입니다. 역사적으로 성장주에 우호적인 배경입니다. 추가 매수를 망설이는 이유가 거시 환경일 필요는 없습니다. 주된 위험은 거시 환경이 아니라 TSLA 단일 종목 집중입니다.