리스크 메트릭
변동성, 드로다운, Sharpe, Sortino, 베타를 실제 스냅샷 이력으로부터 계산합니다. 수익이 실력에서 오는 것인지, 레버리지에서 오는 것인지, 아니면 단지 고통을 견딘 결과인지 알려줍니다.
firma show risk
일별 스냅샷 데이터로부터 포트폴리오 리스크 지표를 계산합니다. Finnhub 키가
설정되어 있으면 베타는 기본값 SPY (또는 사용자 지정 벤치마크)에 대해 계산됩니다.
Sharpe와 Sortino는 별도 지정하지 않는 한 연 5% 무위험 수익률을 가정합니다.
$firma show risk
Risk Metrics2024-01-02 → 2026-04-27 (320 days)
+61.23%
+28.47%
1.82%
28.91%
-22.40%
-8.30%
1.23
1.87
1.450 more volatile than market
최소 10개 일별 스냅샷이 필요합니다.
firma add snapshot을 정기적으로
실행하거나, 오늘 스냅샷이 없으면 자동으로 기록하는 firma brief를
활용합니다.각 지표의 의미
변동성
일별 수익률의 표준편차를 연환산(×√252)한 값. 높을수록 일별 변동 폭이 큽니다. 집중된 포트폴리오는 25–35% 수준, 광범위 시장 펀드는 보통 12–18% 수준입니다.
드로다운
peak-to-trough 하락. Max drawdown은 견뎌낸 가장 험한 시기, current drawdown은 현재 전고점 대비 얼마나 떨어져 있는지 보여줍니다.
Sharpe Ratio
총 변동성 단위당 초과 수익. >1이면 양호, >2면 우수, <0이면 T-bill이 더 나았다는 뜻.
Sortino Ratio
Sharpe와 비슷하지만 하방 변동성만 페널티로 반영합니다. 상방 "변동성"이 실질 위험이 아닌 포트폴리오에 더 적합합니다.
베타
시장 움직임에 대한 민감도. β = 1이면 벤치마크와 같이 움직이고, β = 1.5면 시장 1% 변동 시 포트폴리오가 1.5% 움직이는 경향, β = 0.7이면 둔감.
승률
양의 수익률을 기록한 날의 비율. 승률이 높은데 Sharpe가 낮다면 작은 이익이 몇 번의 큰 손실로 상쇄된다는 의미입니다.
옵션
--from / --to기간 (기본: 사용 가능한 모든 스냅샷 → 오늘)
-b, --benchmark베타 계산용 티커 (기본: SPY)
--rf <rate>Sharpe / Sortino용 연 무위험 수익률 % (기본: 5.0)
--json스크립트용 JSON 출력